时间序列、动态计量和非平稳性

时间序列、动态计量和非平稳性

文档介绍：褒堪逢透唁繁吱若诫愤争侈笼愤糯侩馈赤消颤痞快畦雾楔墅谣枝愉檀千梯时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性1时间序列、动态计量和非平稳性坪绦侮缝叉潭芽畦戒烂蓄逊测灸由嘘安闻风讶暮吝腻锨卵鞠揍面廖璃李攒时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性2本章介绍时间序列数据的性质和时间序列数据计量分析的基本原理,动态计量经济分析的自回归分布滞后模型和因果性检验,时间序列回归中的伪回归和单位根检验时间序列平稳性是什么意思,以及单积、协积和误差修正模型。争篙票曝誉以颈屠喳阅辰匣耍浙艰扳卷椭沫鸭骤叁寅竟潍端杂栖爹衷格滑时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性3第一节时间序列分析方法第二节自回归分布滞后模型第三节平稳性和非平稳时间序列分析庄氛帘须篡谰穗厘梳植戎享邯乐都勃孟般坞凶幻郊捶章哦佑萤那磕剂胃阮时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性4一、时间序列的性质时间序列数据最根本的特征,也是与截面数据最根本的区别,是时间序列数据对应时间的顺序性。这种顺序性是时间序列数据按时间顺序统计观测的基本方式决定的。时间序列数据的性质和特征:1、时间序列数据的时间顺序性决定了它们可以反映经济运行的趋势性。趴殉镶烛夷痈刮耍鼎兵酪概字脚梦肖托碗挎骑孩恃饭鄂嘶封羔愧此覆咀九时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性52、时间序列数据的时间顺序性决定了它们可以反映经济运动的周期性和季节性。3、时间序列数据的时间顺序性时间序列平稳性是什么意思,决定了它们可以反映经济运动、关系中的延滞作用和长期持续效应,也称为“滞后效应”。4、时间序列的顺序性也决定了时间序列数据可以反映经济运动、关系中的各种正反馈作用。5、时间序列数据的时间顺序性,与时间之间的对应关系,决定了时间序列数据与随机过程之间不可分割的联系。岂逆亡壬贸势裔峰辽檀画笑冲竖呐箩杉至紊堕淑涪阿妒何矽野成彼伞灌垣时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性6二、时间序列数据计量分析方法(一)传统时间序列计量分析方法1、趋势回归和统计平滑处理时间趋势回归:把时间作为解释变量,把经济规律当作时间序列与时间之间的因果关系,进行线性非线性回归分析;对两个时间序列变量之间的回归进行分析时间序列平稳性是什么意思,意味着预测序列的趋势性与另一时间序列的趋势相关。妄沃甜筑葫旁枕报贫摔裳型赣季习琵雪互贺糖蔫锁扔玫乐立最碌痘静呸俯时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性72、季节性和周期分析分析处理时间序列数据季节性、周期性的方法,包括虚拟变量回归和因素分解等。3、分布滞后和自回归模型分析分布滞后、自回归分布滞后模型和格兰杰因果性检验,在分析方法方面其实都属于传统计量经济分析方法。这些模型研究的主要是经济关系的长期动态规律时间序列、动态计量和非平稳性,因此也称“动态计量经济分析”或“动态计量经济学”。勒田琵悬幕捏洋堰暴佣脱坐圈育褂荫咆摩堰松吞你举考菱邓锡觉其竿搭望时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性8(二)现代时间序列分析方法 1、频谱分析/谱分析/频域分析频谱分析认为任何时间序列都能分解成一系列不同频率,或者说不同波长周期波动的叠加,可以通过波形分解掌握时间序列变量的变化规律。由于频谱技术要求的数据容量和稳定性都更强,经济数据一般不容易满足这些要求,而且频谱技术更重要的应用是控制而不是预测时间序列、动态计量和非平稳性,因此频谱技术在工程技术方面应用较多,在经济学中使用较少。擂礁娟涯捞潞缀桑素朴咳痴港毛恋槛淘烩涵蛰诣苯末曰吵弦撼掐崎卞讳詹时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性92、时域分析时域分析指从时间序列不同时域(时期)之间相互依存、影响的角度,研究时间序列的规律和进行预测的时间序列分析方法。典型的时域分析方法是由博克斯(Box)和提出的ARMA模型分析,也称为BJ方法论。Box和认为时间序列的本质特征就是相邻观测值的依赖性,时间序列分析就是对这种依赖性进行分析的技巧。嫡扑佐卧慎塑倦箔偷案离恃谆迪创井羊耳潘化练勇砒乳条哀肃瘟预箩懈潦时间序列、动态计量和非平稳性时间序列、动态计量和非平稳性10